Sous Windows Vista la commande Exécuter n'est plus présente par défaut dans le menu Démarrer (la "perle"). Si vous souhaitez de nouveau avoir accès à cette commande depuis le menu Démarrer, faites un clic droit sur la perle puis sélectionnez Propriétés.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez l'onglet Menu Démarrer et cliquez sur Personnaliser, comme sur la capture ci-dessous:

Cochez maintenant la case "Commande Exécuter" et cliquez sur OK.
La commande Executer... est de nouveau présente dans le menu Démarrer.

Attention cependant, si l'UAC est activée, certains exécutables (cmd.exe) qui ne nécessitent pas obligatoirement d'élévation des privilèges ne seront pas lancés avec les droits administrateurs, ce qui peut poser problème pour certaines commandes.
Vous remarquerez que diverses options sont accessibles depuis cette fenêtre pour personnaliser le menu Démarrer.